Оказывается с Delphi 2009 не нужно самому собирать ресурсы. Это можно сделать с помощью Project Manager`a, смотрите изображение ниже.
Делается это с помощью менеджера ресурсов Project -> Resources and Images.
Тип ресурса автоматически определяется по формату файла. При желании его можно указать вручную. Все подключенные подобным образом ресурсы при работе с программой подгружаются стандартным образом с использованием идентификатора, который так же можно при желании изменить с помощью менеджера ресурсов.
